고등/공통/수학/확률과 통계

확률통계를 사용한 주가 예측을 통해 투자전략 결정하기

강원대학교 과학영재교육원S,T,M강원도 춘천시5차시

주요과목 관련단원: 통계 관련과목 관련단원: 함수

주요 내용

최근 투자와 관련된 사람들의 관심이 높아지고 있고, 투자의 가치와 전략에 대한 분석을 바탕으로 임하는 것이 중요해지고 있다. 이 프로그램은 주가 변화를 수학적으로 표현하고 예측하는 것이다. 학생들은 주가가 가지고 있는 규칙을 찾고, 그 규칙을 수식으로 표현하고, 그렇게 표현된 수식으로 주가를 예측해보고 투자전략을 결정하는 일련의 과정을 수행하게 될 것이다. 규칙을 찾고 그 규칙을 수식으로 표현하는 것을 ‘수학적 모델링(mathematical modeling)’이라고 한다. 상황을 수학적으로 표현하게 되면, ‘앞으로 주가가 어떻게 될까?’를 예측할 수 있고, 이를 바탕으로 투자를 위한 전략을 어떻게 세워야 할지 결정할 수 있다. 물론, 주가를 예측하며 이에 맞는 투자전략으로 모든 사람이 성공할 수 있는 것은 아니지만 확률에 근거한 의사결정으로 투자의 성공에 가까워질 수 있는 최적의 의사결정을 내릴 수 있다. 따라서 현시점까지의 주가와 모수를 바탕으로 주가를 예측하는 것은 투자를 위한 의사결정에 도움이 될 것이다. 우리는 이것을 수학으로 예측할 수 있다.

이번 수업을 통하여 주식 지수와 경제 용어에 대한 이론적 지식을 습득하고, 컴퓨터 코딩을 이용하여 몬테카를로 시뮬레이션을 실습하고 통계적 확률과 수학적 확률 사이의 관계를 이해한다. 이를 통해 주식 가격의 변동성에 대한 수학적 원리를 깨닫고 학생이 직접 모의 투자를 해봄으로써 경제적으로 합리적인 의사 결정 능력을 기른다.

 

차시별 내용

1차시

주식, 주식 지수(코스닥 지수)

2차시

확률론적인 항이 포함된 함수, 주식 가격 예측

3차시

몬테카를로 시뮬레이션, 수학적 데이터 산출, 엑셀 코딩

4차시

주식 가격 시뮬레이션

5차시

주식 거래, 주식 호가, 모의 투자

 

교육 목표

주식과 관련된 용어를 이해하고, 코스피 지수의 움직임이 갖는 특징을 이해한다.

주식의 가격을 나타내는 함수를 구하는데 수학이 어떻게 활용될 수 있었는지 이해하고, Black-Scholes 모델 속 변수들의 의미를 이해한다.

몬테카를로 시뮬레이션을 이해하고, 이를 통해 알 수 있는 수학적 원리를 이해한다.

컴퓨터를 이용하여 주식가격의 변화를 그래프로 그려보고 시뮬레이션 할 수 있다.

주식 가격의 현재 상황을 조사하여 주식 가격을 시뮬레이션 하여 투자 전략을 결정할 수 있다.